내일의 시세를 예측하는 데 있어 1년 전의 데이터와 오늘의 데이터 중 무엇이 더 중요할까요? 아무래도 오늘의 시세가 내일의 시세에 더 큰 영향을 미치지 않을까요?
골든 크로스 & 데드 크로스 글에서 말씀드렸던 이동평균선의 개념이 여기서도 쓰이게 됩니다! 이를 반영한 지표가 바로 MACD입니다. 1970년대 후반에 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 고안했으며, 자산 가격 추세의 강도, 방향, 모멘텀(Momentum) 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계되었다고 합니다.
MACD? 무슨 지표야?
MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 앞 글자만 딴 지표로, 장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하려는 기법이에요. 즉, MACD와 신호선이라고 불리는 지표와 비교해서 매수와 매도 신호를 포착한답니다.
MACD는 빠른 이동평균선에서 느린 이동평균선을 빼서 구할 수 있어요.
- 빠른 이동평균선(Fast Moving Average): 기본적으로 12일 동안의 종가(Closing Price) 평균을 계산한 값으로서, 가격의 단기적인 움직임을 보여줍니다.
- 느린 이동평균선(Slow Moving Average): 기본적으로 26일 동안의 종가 평균을 계산한 값으로써, 가격의 중장기적인 움직임을 보여줍니다.
신호선(Signal Line): MACD를 구한 후, 이를 다시 9일 기간 동안의 이동평균을 계산한 값입니다.
빠른 이동평균선이 느린 이동평균선 위에 있다면 양수 값(+)을, 빠른 이동평균선이 느린 이동평균선 아래에 있다면 음수 값(-)을 갖게 되며, MACD가 기준선(0)에서 멀어질수록 두 이동평균선의 거리가 서로 멀어지고 있음을 나타내는 걸 유추할 수 있어요.
아래 사진을 볼까요?
MACD와 신호선의 교차점은 매매 시그널을 알려줘요.
이동평균의 차이가 가장 많이 벌어졌을 때 자산의 가격이 저점이나 고점을 형성하는 경우가 많으므로 MACD 값이 최대가 되거나 최소가 되는 시점을 파악하는 것이 중요해요. 하지만 MACD 자체만으로는 이 지점을 알기 어렵지 않을까요? 이에 신호선이 MACD 곡선의 추세 전환을 포착하기 위하여 만들어졌으며, MACD 곡선과 신호선이 서로 교차할 때 MACD의 추세가 바뀐다고 판단할 수 있게 되는 거예요!
그래서, 매매 신호가 언제 나타난다고?
- MACD가 신호선을 상향 돌파하는 경우, 상승 모멘텀을 받는 것 → 매수 신호
- MACD가 신호선을 하향 돌파하는 경우, 하락 모멘텀을 받는 것 → 매도 신호
이때, MACD를 계산할 때 유의할 점이 있어요. MACD 공식에선, 단순이동평균(SMA)이 아닌 최근의 가격 변화에 가중치를 주는 지수이동평균(EMA)이 사용돼요.
지수이동평균은 뭐야?
지수이동평균(Exponential Moving Average, EMA)이란, 특정 기간 동안의 가격 데이터를 평균하여 값을 구하는 방식인 이동평균의 한 종류예요. 최근의 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 보다 빠르게 변화에 반응하는 특징을 가지고 있어요. 즉, 최근의 데이터가 오래된 데이터보다 더 중요하게 반영되는 것이죠.
계산하는 방법을 예시를 들어 설명해 드릴게요.
한 코인의 종가를 1월 10일부터 1월 11일까지 관찰했고, 11일의 지수이평값을 구한다고 가정해 봅시다.
- 1월 10일: 5,000
- 1월 11일: 5,900
K = 2 / (2+1) = 0.6666667
EMA = (5900 × K) + {5000 × (1-K)} = 5600
즉, 11일의 지수이평값은 5,600이 돼요.
이 것도 트레이딩뱅크에서 할 수 있다고?
네, 가능해요! 포뮬라를 클릭하고 지표를 눌러보면 MACD 지표가 보일 거예요. 직접 한 번 해볼까요?
먼저, 기본 설정과 종목 설정을 완료하셨다면 포뮬라 지표에서 MACD를 클릭해요.
그리고 MACD가 MACD 시그널 값보다 클 때 매수하는 조건으로 포뮬라 A를 만들어 줘요.
1봉전의 MACD가 MACD 시그널을 통과할 때만 사겠다는 조건을 부여하기 위해 2봉전의 MACD는 MACD 시그널보다 작거나 같아야 한다는 포뮬라 B를 만들어요.
포뮬라 A와 B를 만들었으면 아래의 매수 전략 탭에서 조건식을 ‘A and B’로 설정할게요.
완료 버튼을 누르고, 매도 전략을 설정해주면 완성! 눈으로 직접 MACD선과 신호선을 확인하고 싶다면 좌측 상단에 있는 ‘fx 지표’를 누르면 돼요.
하지만, 이 지표 또한 주의할 점이 있어요. MACD는 투자 결정에 많이 사용되는 유용한 지표 중 하나이지만, 횡보 구간에서는 매수 시점과 매도 시점이 빈번하게 나타나 신뢰도가 낮아지는 문제점이 생겨요.
또한 이동평균선의 한계인 급격한 상승이나 하락은 포착할 수 없다는 단점을 가지고 있어요. 따라서, MACD 지표를 단독으로만 사용하기보다는 다른 기술적 분석 지표들과 함께 고려하는 것이 바람직해요.