가상자산 시장에서는 상장된 종목이 거래중지되거나 상장폐지되는 일이 드물지 않습니다. 살아남은 종목만 놓고 전략을 검증하면 결과가 실제보다 좋아 보이기 쉬우므로, 이미 사라진 종목까지 포함해 전략이 어떻게 움직였는지 확인하는 과정이 필요합니다. 이 문제는 숫자의 함정: 생존편향에서 벗어나는 전략 문서에서 자세히 다룹니다.
이 글에서는 상장폐지 또는 거래중지된 가상자산 종목을 대상으로, 분할 거래 전략에 이동평균선 기울기 조건을 추가했을 때 성과가 개선되는지를 으로 분석한 결과를 정리합니다.
백테스팅 조건
분석 기간은 각 종목의 상장 이후 모든 기간입니다. 특정 구간만 잘라 보지 않고, 거래가 가능했던 전체 기간을 대상으로 했습니다.
대상 종목은 두 그룹으로 나누었습니다.
- 주요 종목: BTC, ETH, XRP, DOGE
- 상장폐지 종목: 바이낸스에서 거래중지되거나 상장폐지된 모든 종목
비교한 전략
두 전략을 같은 조건에서 비교했습니다.
- ASIS: 분할 거래 전략입니다. 매수와 매도를 한 번에 하지 않고 여러 번에 나누어 진행합니다.
- TOBE: 분할 거래 전략에 20일 이동평균선 기울기가 양수일 때만 거래하는 조건을 추가한 전략입니다. 중기 추세가 하락 방향일 때는 진입하지 않도록 거르는 것이 목적입니다.
분할 거래 전략 BTC 결과
먼저 기준이 되는 분할 거래 전략을 BTC에 적용한 결과입니다.
주요 종목 결과 분석
BTC, ETH, XRP, DOGE 네 종목에 대해 ASIS 전략과 TOBE 전략을 비교한 결과입니다. 종목별 상세 수치는 분할거래 전략 분석 다운로드에서 받아 볼 수 있습니다.
- ASIS: 분할 거래 전략
- TOBE: 20일 이동평균선 기울기가 양수일 때만 거래 조건 추가
상장폐지 종목 결과 분석
바이낸스에서 거래중지되거나 상장폐지된 종목 전체에 같은 두 전략을 적용한 결과입니다. 종목별 상세 수치는 상장폐지 종목 상세 분석 다운로드에서 확인할 수 있습니다.
- ASIS: 분할 거래 전략
- TOBE: 20일 이동평균선 기울기가 양수일 때만 거래 조건 추가
정리
이 검증의 핵심은 두 가지입니다.
- 상장폐지된 종목을 분석 대상에 포함해, 살아남은 종목만 볼 때 생기는 착시를 줄였습니다.
- 같은 분할 거래 전략에 20일 이동평균선 기울기 조건을 더했을 때의 차이를 주요 종목과 상장폐지 종목 각각에서 비교했습니다.
결과 화면과 다운로드 자료는 상장 이후 모든 기간을 대상으로 한 과거 데이터이며, 앞으로의 성과를 보장하지 않습니다. 가상자산 전 종목을 대상으로 한 같은 전략의 검증은 가상 자산 100종목: 극단적 변동성 속 퀀트 검증에서 이어서 볼 수 있습니다.
문의 사항은 트레이딩뱅크 문의하기로 보내 주세요.