유동성 데이터는 시장의 매수·매도 주문 흐름과 유동성을 분석하는 데이터입니다. 체결된 가격만 보여 주는 OHLCV와 달리, 아직 체결되지 않은 주문이 어디에 얼마나 쌓여 있는지를 보여 줍니다. 이 글에서는 오더북과 스프레드, 그리고 활용 사례를 정리합니다.
주요 데이터
오더북 데이터 (Order Book)
오더북은 거래소에 걸려 있는 매수·매도 주문의 대기 상태입니다. 어느 가격대에 주문이 두껍게 쌓여 있는지, 즉 주요 매물대(매수벽/매도벽)의 위치를 파악하는 데 쓰입니다.
스프레드 (Bid-Ask Spread)
스프레드는 매도 호가와 매수 호가의 차이입니다. 스프레드가 좁을수록 유동성이 높다는 뜻입니다.
활용 사례
오더북 분석에서는 매수벽의 강도로 상승 가능성을 예측하고, 매물대의 위치로 지지/저항 구간을 파악합니다.
스프레드 활용에서는 스프레드가 확대되면 유동성 부족 신호로 보고, 변동성이 증가할 가능성을 예측합니다.
정리
유동성 데이터는 가격이 어디에서 멈추기 쉬운지, 그리고 지금 시장이 얼마나 얇은지를 알려 줍니다. 특히 유동성이 부족한 구간에서는 가 커지므로, 전략의 진입·청산 가격을 정할 때 오더북과 스프레드를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 슬리피지가 성과에 미치는 영향은 슬리피지가 퀀트 투자에 미치는 영향 및 관리 방법에서 이어서 볼 수 있습니다.