이동평균 전략은 가장 널리 알려진 기술적 매매 규칙 중 하나입니다. 다만 해외 시장에서 알려진 규칙이 국내 시장에서도 같은 성과를 내는지는 별도로 확인해야 합니다. 이 글에서는 코스피 200 종목을 대상으로 이동평균 전략을 백테스팅한 결과를 정리합니다.
백테스팅 조건
분석 기간은 각 종목의 상장 이후 모든 기간입니다. 대상 종목은 코스피 200 종목으로, 국내 시장의 대형주를 폭넓게 포함합니다.
전략 설명
사용한 전략은 두 이동평균선의 교차를 기준으로 삼는 규칙입니다.
- 이동평균선(90일)이 이동평균선(95일)을 상향 돌파하면 매수합니다(Golden Cross).
- 반대로 이동평균선(90일)이 이동평균선(95일)을 하향 돌파하면 매도합니다(Death Cross).
두 이동평균선의 기간 차이가 5일로 작기 때문에, 추세 전환을 비교적 빠르게 따라가는 설정입니다.
주요 대형주 결과 분석
코스피 200 종목 가운데 주요 대형주의 결과 화면입니다. 종목별 상세 수치는 KRX 주식 퀀트 분석 다운로드에서 받아 볼 수 있습니다.
정리
이 검증은 코스피 200 종목, 상장 이후 모든 기간이라는 조건에서 90일·95일 이동평균선 교차 전략이 어떻게 움직였는지를 보여 줍니다. 결과는 과거 데이터에 기반한 것이며, 앞으로의 성과를 보장하지 않습니다.
같은 전략을 미국 S&P 500 종목에 적용한 결과는 해외 주식 100종목: 글로벌 시장에서의 퀀트 검증에서 비교해 볼 수 있습니다.
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