국내 시장에서 확인한 규칙이 글로벌 시장에서도 통하는지는 따로 검증해야 합니다. 시장마다 거래 참여자와 의 성격이 다르기 때문입니다. 이 글에서는 미국 S&P 500 종목을 대상으로 이동평균 전략을 백테스팅한 결과를 정리합니다.
백테스팅 조건
분석 기간은 각 종목의 상장 이후 모든 기간입니다. 대상 종목은 S&P 500 종목으로, 미국 시장의 대형주를 폭넓게 포함합니다.
전략 설명
사용한 전략은 두 이동평균선의 교차를 기준으로 삼는 규칙입니다.
- 이동평균선(90일)이 이동평균선(95일)을 상향 돌파하면 매수합니다(Golden Cross).
- 반대로 이동평균선(90일)이 이동평균선(95일)을 하향 돌파하면 매도합니다(Death Cross).
국내 주식 검증과 같은 설정을 사용해, 시장만 바꿨을 때 결과가 어떻게 달라지는지 비교할 수 있도록 했습니다.
주요 대형주 결과 분석
S&P 500 종목 가운데 주요 대형주의 결과 화면입니다. 종목별 상세 수치는 S&P 500 주식 퀀트 분석 다운로드에서 받아 볼 수 있습니다.
정리
이 검증은 S&P 500 종목, 상장 이후 모든 기간이라는 조건에서 90일·95일 이동평균선 교차 전략이 어떻게 움직였는지를 보여 줍니다. 결과는 과거 데이터에 기반한 것이며, 앞으로의 성과를 보장하지 않습니다.
같은 전략을 코스피 200 종목에 적용한 결과는 국내 주식 100종목: 국내 시장에서의 퀀트 검증에서 비교해 볼 수 있습니다.
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