Wilson & Lee(2016)의 "Moving Average and RSI Integration" 연구를 기반으로 한 전략입니다. 이동평균선의 정배열과 RSI, 거래량을 결합하여 강력한 추세를 포착합니다. 단기~장기 이동평균선의 정배열은 상승추세를 확인하고, RSI 40 이상에서의 상승은 모멘텀을, 거래량 증가는 추세의 신뢰도를 보완합니다.
이 샘플 전략은 가상자산 시장에 맞춰 논문의 전략을 수정한 것입니다.
매수 규칙
세 조건이 함께 충족될 때 매수합니다.
- MA(10) > MA(20) > MA(60), 즉 이동평균이 정배열인 상태입니다.
- RSI(12) > 40에서 상승추세를 보입니다.
- 거래량이 20일 평균을 상회합니다.
매도 규칙
- MA(10) < MA(20)으로 골든크로스가 붕괴합니다.
- RSI(12) > 70으로 과매수 구간에 들어갑니다.
파라미터
- 봉 단위: 일봉
- 최대 보유일: 10일
전략 설정
결과 분석
정리
이 전략은 이동평균 정배열로 추세의 방향을, RSI로 모멘텀을, 거래량으로 신뢰도를 각각 확인한 뒤에만 진입하는 구조입니다. 조건이 세 겹이라 진입 기회는 줄어들지만, 그만큼 추세가 확인된 구간에서만 매매하게 됩니다. 최대 보유일이 10일로 짧다는 점도 함께 고려해야 합니다.